Индекс страха и жадности биткоина: значение индекса в 2021

2 года назад
Индекс страха и жадности биткоина
Индекс страха и жадности биткоина

Индекс страха и жадности (Crypto Fear & Greed Index) – это криптовалютный индекс на биткоин, отображающий настроение участников рынка. Если шкала указывает на «страх», следовательно, рынок падает и цена стремится к минимальным значениям. А показатель «жадность» сигнализирует о перегретости актива и может указывать на приближение коррекции.

Где посмотреть индекс страха и жадности 

Где отслеживать индекс страха и жадности 
Где отслеживать индекс страха и жадности 

Индекс страха и жадности – не самый распространенный индекс, поэтому не включается в перечень стандартных индексов на биржах (что не мешает добавить его самостоятельно). Отслеживать в реальном времени его можно на нескольких RU- и ENG- сайтах: 

Alternative

Фактически аналог Bitstat, только англоязычный. Кроме всего того, что есть на Bitstat здесь также выводится отсчет времени до следующего обновления индекса, а внизу страницы предоставляется ссылка с кодом для вывода счетчика на своем сайте. 

Индекс страха и жадности
Индекс страха и жадности

Остальные сайты либо предоставляют аналогичные данные, либо вообще ограничиваются трансляцией счетчика с Alternative, поэтому включать их в перечень не имеет смысла.

Так или иначе индекс обновляется раз в сутки и идентичен на всех сайтах мониторинга.  

Сайт индекса страха и жадности Alternative

Bitstat

Предоставляет показатель индекса в реальном времени в виде счетчика, а также историю изменения индекса в виде графика или хронологической таблицы записей. Дополнительно можно прочитать, для чего вообще нужен индекс страха и жадности и как он рассчитывается. 

Страница индекса Fear&Greed на Bitstat
Страница индекса Fear&Greed на Bitstat

Сайт индекса страха и жадности Bitstat

Данные для определения индекса страха и жадности

Определение индекса страха и жадности 
Определение индекса страха и жадности 

Fear&Greed – комплексный индекс, формирование которого происходит с учетом ряда данных о криптовалюте. Среди них: 

Волатильность биткоина 

Базовый показатель, на долю которого приходится примерно 25% в формировании индекса. В целом все просто – измеряем волатильность криптовалюты и сравниваем ее со средними показателями за 1 или 3 месяца. Если наблюдаются высокие колебания курса, то рынок нестабилен – это признак «страха».  

Объем торгов на крипторынке и импульс 

Измеряется общий объем торгов, а затем объемы покупок и продаж, свидетельствующие о том или ином импульсе. Если объем продаж выше, чем объем покупок – это страх, а если наоборот – жадность. Показатель дает еще 25% информации для формирования индекса. Данные сравниваются со средними показателями за тот же период, что и в первом пункте. 

Упоминания в социальных сетях, Google Trends

Биткоин в Google Trends
Биткоин в Google Trends

Анализ по соцсетям проводится на основе данных Twitter т.к. на этой платформе сообщения адаптированы под машинный анализ за счет хештегов. Разработчики смотрят сколько сообщений с хештегом «биткоин» было опубликовано и как быстро на них реагировали.

☝️
Если твитов много, а реакция быстрая – растет жадность.

Учитывая анализ данных всего с одной соцсети и игнорирование характера сообщений, назвать информацию точной сложно, поэтому ее дополняет анализ Google Trends. При работе с трендами берут во внимание общее количество запросов, а также запросы, набирающие популярность.

Bitcoin в Google Trends
Bitcoin в Google Trends

Преимущество в том, что в расчет включается не только объем, но и содержание запросов. Поэтому если набирает популярность «биткоин скоро рухнет», то это признак страха, а не жадности. Тренды и Твиттер – еще 25% данных. 

Информация из опросов

Через strawpoll.com создатели индекса ежедневно спрашивают у 2-3 тысяч человек мнение о биткоине, ситуации на рынке и возможном движении цены. Влияние мнения участников рынка на индекс оценивается в 15%. 

Доля биткоина на рынке

Биткоин на рынке
Биткоин на рынке

Он же процент капитализации монеты от общей капитализации рынка. Тут все сложнее. Поскольку биткоин воспринимают как относительно стабильный и надежный объект инвестирования, то рост капиталовложений в эту монету свидетельствует о страхе – инвесторы боятся «прогореть» на альткоинах.

Стриметельный же рост капитализации альткоинов при снижении доли биткоина показывает рост жадности – вкладчики ждут ралли и хотят за счет альткоинов получить иксы в прибыли. Доля на рынке предоставляет последние 10% информации, необходимой для формирования индекса. 

Напомним – все показатели и оценка их влияния на формирование общего индекса введены самими создателями индекса и анализируются ими же. Только от работы этих людей зависит насколько объективно Fear&Greed отображает реальную ситуацию на рынке. 

Расшифровка показателей 

Как расшифровать индекс страха и жадности биткоина
Как расшифровать индекс страха и жадности биткоина

При расшифровке сигнала Fear&Greed трейдерам следует руководствоваться принципом – от противоположного (по крайней мере, так советуют разработчики). Например: 

  • Alternative показывает, что стрелка на счетчике просела до красного цвета (страх), а курс биткоина при падает – это хорошее время для покупки криптовалюты, т.к. закупиться биткоином можно по низкой цене.
  • Если стрелка зашкаливает на зеленом (жадность), то это свидетельство чрезмерно «бычьего» поведения участников и приближающейся коррекции. В зеленой зоне лучше продать валюту и зафиксировать прибыль в ожидании снижения стоимости. 

Индекс запустили только в 2018-м году, но если бы это сделали раньше, то интересно, где была бы стрелка осенью-зимой 17-го? Возможно, если бы участники знали о «перегреве» рынка, то вовремя бы остановились и курс не откатился бы до $3 000. 

У этого индекса есть как сторонники, так и противники. Первые указывают на хорошую корреляцию между курсом биткоина и индексом страха и жадности. Вторые утверждают, что возможные совпадения полностью случайны, и выбранный метод расчета не предоставляет объективной картины рынка.

Доказать кто из них прав проблематично, но можно попробовать этот инструмент и понять, подходит он конкретно вам или нет.

Для полноты картины советуем вам посмотреть видео о том, какую цену биткоина прогнозируют известные трейдеры на 2021 год и где остановится рост первой криптовалюты:

Рост биткоина в 2021 году 

Читайте также:

Трейдингвью (Tradingview): подробный обзор платформы для анализа графиков 

Торговля биткоином: как заработать «цифровое золото» на бирже

Арбитраж криптовалют: как заработать на межбиржевой торговле 

Новости по теме

Трейдинг

4 секрета успешного тредера

4 секрета, которые позволят стать успешным трейдером и зарабатывать реальные деньги. Правила для заработка и наращивания депозита. Как заработать на трейдинге криптовалют.
7 дней назад
Биткоин-ETF

SEC одобрила первый биткоин-ETF в США

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) опубликовала документ, подтверждающий одобрение первого в стране биржевого фонда (ETF) на базе биткоина от компании ProShares
9 дней назад